{ "cells": [ { "cell_type": "markdown", "id": "4222dd9d", "metadata": {}, "source": [ "# 複数の市場を作る\n", "\n", "## 概要\n", "\n", "資産を分散し、市場作りのブックを構築することで、分散効果を通じてリスク調整後のリターンを向上させることができます。この例では、市場を作る資産の数を増やすにつれて、市場作りポートフォリオの統計がどのように変化するかを示します。\n", "\n", "GLFTマーケットメイキングモデルを使用して複数の資産でグリッドトレーディングを実装するには、いくつかの修正が必要です。パラメータを調整する必要はありません。\n", "\n", "資産ごとに価格、取引量、オーダーブックの流動性が異なるため、注文数量が異なります。すべてを一度にバックテストするには、注文数量を正規化し、それに応じて調整する必要があります。\n", "\n", "一部の資産では、市場取引が主に最良買い気配値と最良売り気配値のレベルで行われます。市場取引が私たちのクォートと一致する場合にのみ取引強度を計算するため、そのような場合には取引強度関数に適した取引強度を達成できない可能性があります。その結果、オーダー到着深度に基づいてハーフスプレッドとスキューを決定するための代替方法を検討する必要があります。または、より深いオーダー到着深度を得るために反応間隔を増やす必要がありますが、これは特に急速に動く市場では遅延反応を引き起こします。\n", "\n", "$adj_2$が異なる注文数量を正規化するためにどのように決定されるかを確認してください。\n", "\n", "